Modelos econométricos para el análisis económicoEste libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen se centra en la descripción de la modelización uniecuacional del enfoque estructural y la univariante del enfoque Box-Jenkins (modelos ARIMA). Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teórico se complementan con ejercicios prácticos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado expresamente buscándose, que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización de variables económicas. |
Contents
PRESENTACIÓN | 13 |
NATURALEZA DE LA ECONOMETRÍA | 25 |
MODELO LINEAL UNIECUACIONAL | 43 |
PROBLEMAS ESPECIALES EN EL MODELO | 63 |
EXTENSIONES AL MODELO LINEAL | 87 |
ELABORACIÓN DE MODELOS ESTRUCTURALES | 115 |
MODELOS BÁSICOS EN EL ANÁLISIS TEMPORAL | 137 |
ESTIMACIÓNVALIDACIÓN DEL MODELO ARIMA | 165 |
ANÁLISIS DE INTERVENCIÓN | 177 |
ELABORACIÓN DE MODELOS ARIMA | 193 |
ECONOMETRÍA Y ANÁLISIS ECONÓMICO | 213 |
SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN | 219 |
Other editions - View all
Common terms and phrases
ˆ ˆ ˆ acepta adecuada análisis analizar básicas cambio estructural capacidad predictiva coeficiente de correlación coeficiente de determinación componente estacional concreto cuantitativos datos definido Density dependencia lineal conjunta desviación típica diferenciación distribución chi-cuadrado Economía Cuantitativa ecuación estimada Ejemplo empírica error estacionaria en media etapa de predicción evaluación evolución exógenas explicar FACPE Forecast funciones de autocorrelación gasolina gráfico de regresión gráfico lineal gráfico predicción-realización heterocedasticidad hipótesis histograma identificación logarítmica matemáticos medias móviles metodología métodos econométricos modelización modelo ARIMA modelo autorregresivo modelo econométrico modelo estimado modelo lineal modelo uniecuacional modelo válido modelos estructurales muestra multicolinealidad normalidad p-valor parámetros perturbación aleatoria precisión preciso predictiva del modelo problemas especiales puntos atípicos realizar resultados ruido blanco serie temporal significatividad supone t t t t teoría económica términos de intervención test transformación utilizar variable aleatoria variable endógena variables económicas variables ficticias varianza αβ β β β θ θ