Finanzderivate mit MATLAB: Mathematische Modellierung und numerische Simulation

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Springer, Jul 15, 2010 - Mathematics - 352 pages
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In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr uber Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren mochten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelost werden konnen. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur Losung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium. Der Text wurde fur die zweite Auflage grundlich uberarbeitet und durch aktuelle Entwicklungen auf den Finanzmarkten erganzt: u.a. Bewertung von Energiederivaten, die im Zuge der Liberalisierung der Energiemarkte entwickelt wurden - spezielle Kreditderivate, deren riskanter Umgang die Finanzkrise mit verursacht zu haben scheint - Adjusting Options, die in globalisierten Markten von grosser Bedeutung sind. Optionen und Arbitrage - Die Binomialmethode - Die Black-Scholes-Gleichung - Die Monte-Carlo-Methode - Numerische Losung parabolischer Differentialgleichungen - Numerische Losung freier Randwertprobleme - Einige weiterfuhrende Themen - Eine kleine Einfuhrung in MATLAB - Studierende der Mathematik und der Finanzmathematik ab 4. Semester - Studierende der Wirtschaftswissenschaften ab 4. Semester - Studierende der Physik ab 4. Semester mit Interesse an Finanzmathematik (Econophysics) - Personen aus der Praxis (Investment Banking, Risikomanagement) mit Interesse an mathematischer Modellierung und numerischen Algorithmen Prof. Dr. Michael

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About the author (2010)

Prof. Dr. Michael Gunther, Universitat Wuppertal, Fachbereich Mathematik. Prof. Dr. Ansgar Jungel, Universitat Wien, Institut fur Analysis und Scientific Computing.

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