Szenarioanalysen Als Instrument Des Managements Operationeller Risiken in Kreditinstituten (Google eBook)

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Diplomica Verlag, 2007 - Business & Economics - 78 pages
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In Zeiten fortschreitender Globalisierung und Deregulierung sowie raschem technischem Fortschritt der Informationstechnologie nehmen die operationellen Risiken des Bankensektors stetig zu. Besonders vor dem Hintergrund der Anforderungen der neuen Baseler Eigenkapitalvereinung Basel II ist ein systematisches Management operationeller Risiken in Kreditinstituten unerl sslich geworden. Die vorliegende Studie greift die Szenarioanalyse aus den Instrumenten des operationellen Risikomanagements exemplarisch heraus und untersucht diese als erg nzendes Instrumentarium des Risikomanagementsystems. Nach der Einordnung der operationellen Risiken in die bankbetriebliche Risikolandschaft sowie die regulatorischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen werden die konzeptionellen Grundlagen der Szenarioanalyse erl utert und ihre besondere Bedeutung im Bereich der extremen Verlustereignisse herausgestellt. Da die Szenarioanalyse im Management operationeller Risiken ein sehr junges Themengebiet darstellt, sich zur Beurteilung von Kreditportfolien allerdings als ein integraler Bestandteil des Risikomanagements etabliert hat, wird die Verwendung in diesem Untersuchungsumfeld als Analysegrundlage erarbeitet. Der Hauptteil der Studie besch ftigt sich im Anschluss mit der Integration der Szenarioanalyse in den Prozess des operationellen Risikomanagements. Sowohl vor dem Hintergrund der regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen als auch in Betracht der operativen Grenzen der weiteren Instrumente im Managementprozess operationeller Risiken wird die Notwendigkeit der Implementierung der Szenarioanalyse im Risikomanagement von Kreditinstituten analysiert. Dar ber hinaus findet eine Einordnung der Szenarioanalyse in die einzelnen Phasen des Risikomanagementprozesses statt. Ihren Abschluss findet die Studie in einer kritischen Betrachtung der Szenarioanalyse als Managementinstrument operationeller Risiken.
  

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Contents

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II
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III
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IV
31
V
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Copyright

Common terms and phrases

adäquaten allerdings Analyse Anforderungen anhand Ansätze aufsichtsrechtlichen Ausschuss für Bankenaufsicht Auswirkungen Bankenaufsicht 2004 bankinterne Baseler Ausschuss Basis Basisindikatoransatz Bedeutung Bereiche der Bank besonders Bestimmung des Anrechnungsbetrages Betrachtung CGFS Daferner Darstellung des Risikoprofils Datengrundlage Deutsche Bundesbank Deutsche Bundesbank 2004b effiziente Eigenkapital Eigenkapitalunterlegung Einflüsse Eintrittswahrscheinlichkeit Entwicklungen Erarbeitung Ereignisse Erfahrungswerte Ergebnisse externer Daten extremer Verlustpotenziale Extremereignisse Faktorausprägungen Faktoren Fitch Ratings Gausemeier Geschäftsfelder Grundlage Grüter Gundlach häufig hinaus Hrsg Identifikation identifiziert interne J.P. Morgan Chase Kalhöfer Kapitel Kassberger Köhne Komplexität konkrete Kreditinstituten Kreditrisiken Kreditrisikomanagement Kreditrisikos Kunzelmann Management operationeller Risiken Managementinstrumentarium MaRisk Markt Maßnahmen möglich müssen notwendig OeNB/FMA ökonomischen Kapitals Operational Risk potenzielle Prozess qualitative Quantifizierung Rahmen Rahmenbedingungen relevanten Risikofaktoren resultieren Risikoarten Risikoereignisse Risikogegenstand Risikoidentifikation Risikoinventur Risikomanage Risikomanagement Risikomanagementprozesses Risikomaß Risikoparameter Risikoprofil der Bank Risikos Risikosteuerung Risikoursache Schadenpotenzial Solvabilitätsverordnung SolvV sowie sowohl spezifiziert Steuerung Stresstests Szenarien Szenarioanalyse Szenarioanalyse im Management Szenarioidentifikation Szenariotechnik Top-down Umsetzung Verlustdaten Verluste aufgrund Verlustverteilung Verwendung Zudem Zugriff zugrunde liegenden Zukunft

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