Analisi finanziaria e gestione di portafoglio. Valutazione del rischio, tecniche di asset allocation, relative e absolute return, strumenti di analisi

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FrancoAngeli, 2008 - Business & Economics - 224 pages
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Questa seconda edizione del libro si propone di affrontare il tema dell'analisi finanziaria e della gestione attiva del portafoglio in funzione del processo di trasformazione dei mercati finanziari degli ultimi anni. Vengono affrontati sia gli aspetti teorici sia quelli applicativi connessi all'analisi quantitativa dei mercati finanziari, esaminando i criteri di costruzione e movimentazione del portafoglio finanziario in un'ottica di ottimizzazione rischio-rendimento. La struttura logica del testo prevede così una suddivisione in sei parti: analisi del rischio, principi di asset allocation, costruzione di un portafoglio, absolute e relative return, analisi fondamentale e analisi tecnica. I primi due capitoli affrontano l'analisi del trade off rischio-rendimento per la diversificazione ottimale del portafoglio finanziario, descrivendo in modo approfondito le fasi che caratterizzano il processo di asset allocation. Il terzo e il quarto capitolo approfondiscono i temi della costruzione del portafoglio di attività finanziarie in termini di obiettivi, vincoli e benchmark, con particolare riferimento all'approccio di Black-Litterman e alle strategie "absolute return" adottate nel mondo degli hedge funds. L'ultima parte analizza infine gli strumenti di analisi per selezionare azioni e obbligazioni sulla base della dinamica economica delle società emittenti e dei settori di appartenenza.
 

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Contents

Prefazione pag
9
un
73
La generazione di rendimenti indipendenti dal merca
106
Analisi fondamentale e selezione dei titoli
123
Analisi tecnica e scelta del tìming
169
Modelli grafici di inversione e continuazione
184
Teoria di Elliott
210
Bibliografìa
217
Copyright

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