Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle

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Physica-Verlag HD, Nov 12, 1991 - Business & Economics - 265 pages
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An dieser Stelle möchte ich mich insbesondere bei Herrn Prof. Dr. Helmut Lütkepohl für seine Ideen und wohlwollende Kritik herzlich bedanken, der jederzeit ein offenes Ohr für meine Pro­ bleme hatte. Ohne seine vielfältige und nicht nachlassende Unterstützung wäre die Arbeit nicht in der jetzigen Form entstanden. Herrn Prof. Dr. Gerd Hansen und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Wetzel danke ich für ihre anregenden Diskussionen im Seminar des Instituts für Statistik und Ökonometrie. Zu dritt haben sie eine sehr fruchtbare Atmosphäre am Institut geschaffen. Naturgemäß steht man als Autor in der Dankesschuld weiterer Personen, die das Entstehen der Arbeit hilfreich unterstützt haben. Stellvertretend möchte ich hier zwei meiner Kollegen nen­ nen, die auch auf dem Gebiet der Kointegration arbeiten: Herrn Wolfgang Kohn danke ich für die Unterstützung bei verzwickten Softwareproblemen; Herrn Wolfgang Hauschulz gebührt das Verdienst, das Manuskript sehr sorgfältig durchgesehen und wenig geschickte Formulierungen in eine flüssigere Form gebracht zu haben. Hans-Eggert Reimers Frankfurt, im Juli 1991 PS: Dank an Karin, Bernd, Christiane, UHrich und Renate, die auf ihre Art zum Gelingen dieser Arbeit beitrugen. Inhaltsverzeichnis xiü Tabellenverzeichnis XV Abbildungsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Nichtstationarität von univariaten Zeitreihen 6 2.1 Vorbemerkungen und Definitionen .... 6 2.2 Statistische Theorie von AR(1)-Modellen 10 2.2.1 Konvergenzeigenschaft des KQ-Schä.tzers für AR(1)-Modelle 10 2.2.2 Ein Exkurs zur Verbindung zwischen Random-Walk- und Wiener-Prozeß 12 2.3 Einheitswurzeltests ..................... .

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Contents

Einleitung
1
Abbildungs Verzeichnis
8
Tab ellenverzeichnis
11
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Abbildung Ablehnungshäufigkeit Abschneidungsparameter Abschnitt Absolutglied AIC HQ Annahme Ansatz asymptotische Verteilung aufgeführt aufgrund autoregressiven Darstellung berechnet bestimmt Beziehung bivariaten Bruttoinlandsprodukt Dickey-Fuller-Test durchgeführt dynamischen Analyse Eigenwerte Einheitswurzeltests empirischen Ergebnisse ergibt ersten Differenzen Experiment Fall folgende geschätzt getestet gilt Gleichung Granger Größe Grundmodell HQ SC HQ-Kriterium Hypothese Impulsantwortfolgen Innovationen integrierte Prozesse Johansen Johansen-Darstellung Juselius kleinen Stichproben Koeffizienten Kointegrations Kointegrationsbeziehungen Kointegrationsmatrix Kointegrationsrang Kointegrationsvektoren kointegrierten Systemen Konfidenzintervalle Konjunkturzyklus konvergiert Korrekturterm Kovarianzmatrix KQ-Schätzer kritischen Werte Ladungsmatrix Lagordnung Likelihoodverhältnistest linearen Restriktionen Lütkepohl Matrix ML-Schätzer ML-Schätzung Modell MSEX multivariaten nichtstationären Nichtstationarität Normalverteilung Normierter Prognosefehler Null Nullhypothese Nullrestriktionen Ordnungskriterien Ouliaris Parameter Phillips Prognosefehlervarianzen Prognosehorizont Prognosen Random-Walk-Prozeß Rauschprozeß Reaktionen realen Reinsei Schätzer Schätzung Schocks signifikant Signifikanzniveau Simulationsexperiment Simulationsstudie Spezifikation stationäre Prozesse Stationarität Stichprobenumfang stochastischen Trends Stock & Watson System Tabelle Terms of Trade Testprozeduren Tests Teststatistik Trace-Test überprüft univariaten unrestringierten unterstellt Variablen Varianz vektorautoregressive Modelle verwendet vorgegeben weißes Rauschen Werte Abb Wiener-Prozeß wobei Zeitreihen

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