Bestimmung optimaler Portfolios bei Ungewißheit, Volumes 95-98

Front Cover
Verlagsgruppe Athenäum/Hain/Hanstein, 1984 - Business & Economics - 129 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Einleitung
1
Technische Vorbemerkungen
8
Einperiodige Portfoliomodelle bei Ungewissheit
38
Copyright

2 other sections not shown

Common terms and phrases

Abhängigkeit Abschnitt Annahme ausgehen Bayessche bedingte Verteilung bedingte Wahrscheinlichkeit Beispiel berechnet berücksichtigt beschriebene Situation bestimmt betrachtet bzgl daher definiert derartige Dichte diskreten Fall E-V Kriterium effizienten Portfolios Effizienzlinie einperiodigen Entscheidung entsprechend ergibt erhält ersten Periode erwartete Nutzen erwartungstreue Erwartungswert Erwartungswertvektor explizit folgenden folgt Funktional gl eichungen gegeben gehen geht der Investor gilt Größen Indifferenzkurven insbesondere Integral Karlsruhe keit konkav Kovarianzmatrix L+t+1 Leerverkäufe Markoffsches Markowitz Matrix Maximierung mehrperiodige Modell Menge möglich monoton wachsend nichtinformativen a priori normalverteilter Renditen Nutzenfunktion Operations Research optimale Portfolio Planungszeitraums Portfoliomodell Portfolios Portfoliotheorie posteriori Verteilung priori Verteilung Prognose Randverteilung Realisationen der Renditen realisierten Renditen Risikoaversion risikobehafteten Anlagemöglichkeiten risikolos risikoscheuen Satz Schätzwerte Spekulationskasse spezielle stetigen Fall stochastisch unabhängig subjektive Einschätzungen teilung Tobin unabhängigen Renditen Universität Karlsruhe unserer Varianz Varianz-Kovarianzmatrix Vermögen am Ende Verteilung der Renditen Verteilungsfunktion verwendet Verwendung vestor vorausgesetzt Vorgehen Vorgehensweise Vorliegen Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeitsverteilungen Wert Zeitpunkt t=0 Zufallsvariable zugrundegelegt zweiten Periode

Bibliographic information