Credit Default Swaps. Caratteristiche contrattuali, procedure gestionali e strategie operative: Caratteristiche contrattuali, procedure gestionali e strategie operative

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FrancoAngeli - Business & Economics - 188 pages
Un libro operativo di grande utilità per investitori istituzionali, trader e consulenti finanziari. Il testo descrive non solo le caratteristiche, ma soprattutto le principali strategie e i più importanti utilizzi dei "Credit Default Swaps" (CDS), mostrando particolare attenzione alle metodologie di "pricing" e alle consuetudini di mercato.
 

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Contents

Introduzione
9
Il mercato dei derivati su credito
13
Il Credit Default Swap
29
Il prezzo dei CDS
47
Il default
69
Gli indici credito
81
Cenni sui prodotti di credito strutturati
99
Curve Trading e strategie di mercato
123
Basis trading
157
Conclusioni
175
Glossario
179
Copyright

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