Das Mehrproduktunternehmen in einer sich ändernden unsicheren Umwelt

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Physica-Verlag HD, Sep 22, 1988 - Business & Economics - 209 pages
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In dieser Arbeit wird erstmals ein umfassendes mikrotheoretisches und okonometrisch quantifizierbares Konzept fur ein Mehrproduktunternehmen entworfen, in dem samtliche vom Unternehmen nicht steuerbaren Grossen als stochastisch angenommen werden. Das zentrale Element bildet die Bereitstellung einer Theorie fur stochastische Mehrguterproduktionsfunktionen (jpf). Hier wird eine allgemeine Klasse von jpf's spezifiziert, fur die die erwarteten effizienten Produktionskombinationen auf analytischem Wege ermittelt werden konnen. Damit steht dieser Ansatz einem breiten Spektrum empirischer Anwendungen direkt zur Verfugung. Diese Produktionstheorie wird anschliessend in ein stochastisch-dynamisches Optimierungsmodell eingegliedert, aus dem fur verschiedene Faktor- und Produktmarktgegebenheiten sowie Risikoeinstellungen explizite Unternehmensstrategien hergeleitet werden. Samtliche allgemeinen Ergebnisse werden dabei anhand von konkreten Beispielen erlautert. Unter methodischen Aspekten konnen mit dem vorgestellten Konzept uber die bekannten linear-quadratischen stochastischen Kontrollmodelle hinausgehende nicht-lineare stochastische Optimierungsprobleme analytisch gelost werd

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Contents

Einleitung
1
Der Modellrahmen für ein stochastischdynamisches
3
Die Outputseite des Mehrproduktunternehmens
6
Copyright

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Common terms and phrases

Absatzmengen Abschnitt allgemeinen Amoroso-Robinson-Relation analytische Annahme äquivalent aufgrund ausschließlich Bernoulli-Prinzip bestimmt bzgl CES-Funktion Cobb-Douglas-Funktion deterministisch steuerbaren deterministischen Modell Diagonalmatrix Dichtefunktion E{ucit Economic Elastizität Entscheidungsvariablen ermittelt Ermittlung ersten erwarteten effizienten Erwartungswert separierbaren explizit Faktorpreise Faktorpreisfunktion Fall Flow Funktion Funktionsformen gegeben gilt Hasenkamp,G Hesse-Matrix i-ten identisch input-output-separierbar Inputfunktion Inputpreise Inputseite intertemporären jeweils joint production function jpf's Kapitalinputs Kapitalstock Kapitel Komponente kontrollierbaren Kovarianzen linearen linearhomogenen lösungstechnischen Maximierung Mehrprodukt Mehrproduktunternehmens Menge monotone multiplikativen Verknüpfung Nachfrage Nachfragefunktionen Nachfragemengen nichtlinearen Nutzenfunktion nxl)-Vektor optimalen Inputmengen Optimalitätsbedingungen Optimalpreise Optimierungsmodell Optimierungsproblem Output Outputmengen Outputseite partiell differenzierbar partiellen Ableitungen Periode positiv definit Preis Preiselastizitäten Produkt Produktionsfunktion Produktionsmengen Produktionssteuermengen Produktionstheorie Produktmärkten Produktpreise quadratische Outputfunktion quasilinearen Form Quasilinearisierung relative Änderung risikoaversem Verhalten Risikoaversion risikoneutralem Verhalten Risikoneutralität sämtliche Sensitivitätsanalyse Separierbarkeit im Erwartungswert Sicherheitsäquivalent soll somit sowie sowohl Spezifikation statisch-deterministischen Modells stetig stochastisch-dynamischen stochastischen jpf stochastischen Produktions stochastischen Variablen Subfunktion Substitutionselastizität Transformationssatz Unternehmen user costs Varianz verschiedenen Verteilungsfunktion vollständig Zielfunktion Zufallsvariablen

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