Der Anlagestil deutscher Aktienfonds: Eine portfoliobasierte Analyse mittels style-identifizierender Fundamentalfaktoren

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Springer-Verlag, May 24, 2007 - Business & Economics - 410 pages
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Mit Hilfe der portfoliobasierten Analysemethodik, dem genauesten Verfahren zur Identifizierung des Investmentstils untersucht Andreas Postert den Anlagestil von 78 in Deutschland zugelassenen Aktienfonds und geht der Frage nach, ob die Fondsmanager eines bestimmten Anlagestils besonders erfolgreich agieren.
 

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Contents

Einleitung l
1
Investmentfonds als Kapitalanlage
9
Finanzwirtschaftlicher Modellrahmen
25
Investment Style
39
Empirische Analyse zum Investment Style deutscher Fonds
169

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Common terms and phrases

Abbildung Absolutes Driften adjustiert Aktien Aktienfonds Aktienmarkt aktives Analyse Anhang Anlagestil Anzahl aufgrund Auftreten der Drifts Ausschüttungsquote Bernhard 2002a bewertungsklassifiziert deutschen Aktienmarkt Dividendenrendite Driften der Fondsgesamtheit driftenden Fonds Durchschnitt eigene Berechnung Eigene Ermittlung Einflussfaktoren der Drift-Intensität empirischen Ergebnis Ermittlung und Darstellung Faktoren Fonds Fondsanleger Fondsmanager fundamentalen Gliederungspunkt großen größenklassifiziert Growth-Aktien Growth-Fonds höhere Index Indexanbieter Indizes Investment Investmentfonds Investmentstile Investoren InvG Jahren jährlich Kennzahlen Kleinfirmen Korrelation Kurs-Gewinn-Verhältnis langfristigen Large-Cap Large-Cap-Fonds Managementqualität Markt Marktkapitalisierung MDAX Merrill Lynch metrischen Monate MSCI niedriger ordinalen ordinalskalierten Performance Persistenz Portfolio Portfoliomanager positiven Quintil Quintilklassifizierung Relatives Driften Relatives Style-Driften Rendite Renditedifferenz Risiko Russell Schnitt SDAX Sharpe signifikantem Faktorzusammenhang Small Small-Cap Spalte Standardabweichung stark statistisch Style Style-Charakteristik Style-Definitionen Style-Dimensionen Style-Indizes Style-Kennzahlen mit signifikantem Style-Positionierung Style-Score Style-Timing Thomson Financial Thomson Financial Datastream Total Expense Ratio Unternehmen Untersuchung US-Aktienmarkt Value und Growth Value-Aktien Value-Fonds Value-Growth-Spread Variablen verschiedenen Volatilität Vollständige Auswertungstabelle Wert Wertentwicklung Wertpapiere Worldscope zeitliche Auftreten Zusammenhang

About the author (2007)

Dr. Andreas Postert promovierte bei Prof. Dr. Rainer Elschen am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken der Universität Duisburg-Essen, Campus Essen. Er ist Aktienmanager für asiatische Nebenwerte bei der DWS Investment GmbH, Frankfurt.

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