Esercizi di finanza matematica

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Springer Science & Business Media, Jan 10, 2007 - Business & Economics - 187 pages
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Questa Ŕ una raccolta di esercizi che illustra alcuni aspetti fondamentali della Finanza Matematica, in particolare della valutazione dei derivati. E’ rivolta a studenti dei corsi di Laurea Magistrale, ma pu˛ essere utilizzata con successo anche nei corsi di Laurea del primo livello, da studenti che abbiano una adeguata formazione di tipo matematico (Corsi di Laurea in Matematica, Ingegneria). La risoluzione degli esercizi viene affrontata con l’utilizzo di metodi propri sia della Teoria della ProbabilitÓ (processi stocastici) che dell’Analisi Matematica (Equazioni alle Derivate Parziali).

 

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Contents

Formula di It˘ ed equazioni differenziali stocastiche
17
Modello binomiale
29
Modello di BlackScholes e strategie di investimento 61
60
Equazioni alle derivate parziali in Finanza
93
Opzioni Americane
109
Opzioni Esotiche
123
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