Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen: Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse

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Springer-Verlag, Mar 7, 2013 - Business & Economics - 279 pages
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Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.

 

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Contents

Einleitung l
1
Modelle in der Ökonomie
11
Eigenschaften ökonomischer Zeitreihen
35
Zusammenhänge bei Zeitreihen
61
DerXTest
119
Prüfung des Verfahrens mit künstlichen Daten
153
Die empirische Evidenz von Wechselkurstheorien
181
Wechselkursanalyse mit dem XTest
215
Schlußbetrachtung und Ausblick
255
Copyright

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Common terms and phrases

Abbildung Analyse Ansatz Anwendung Anzahl ARMA-Modell Ausland Autokorrelationen B.H.J. Streitberg beiden Beispiel beispielsweise bestimmt bezeichnet daher Data Mining Daten Datenmaterial Datenpunkte Datenreihen Dichtl Dickey-Fuller-Test Differenzenbildung eher Einflüsse Einflußgrößen Einheitswurzel empirische Ergebnisse erhält ersten Erwartungswert Fall Fallstudie finanzwirtschaftlichen folgenden Freiheitsgraden Funktion Geldmengen gibt Gleichung Größen Gütefunktion Hartung identisch verteilt Informationen inländischen insbesondere Integral Kaufkraftparität Kaufkraftparitätentheorie keiten Kerling konkreten konstant Kontingenztests lassen läßt lineare Abhängigkeiten Loistl Markteffizienz Modelle Modellierung möglich monetären Monte-Carlo-Simulationen multivariate muß Neuronale Netze Neuronen nichtlineare Abhängigkeiten nichtlineare Zusammenhänge Normalverteilung Nullhypothese OECD ökonomischen Paare Paarkombinationen Parameter Petersmeier 2000 Poddig Prognose Prozeß Prüfgröße Pseudozufallszahlen quadratischen Quantile Realisationen Regression Reihe Renditen spezielle standardnormalverteilt Stationarität Statistik Stichprobe Stichprobenumfang Störgröße Streitberg 1995 Tabelle Test Testgröße Testverfahren Theorie unabhängig und identisch univariaten Untersuchung Variablen Varianz Varianzschätzer Verfahren verschiedene Verteilung Verteilungsfunktion verwendet vorliegen Wahrscheinlichkeit Wechselkurs Wechselkursentwicklung Wechselkursrenditen Wechselkurstheorie weitere Werte wobei X-Test X-Werte zeigt Zeitreihen Zinsen Zinsparität Zinsparitätentheorie Zinssätze Zufallsvariablen zunächst zwei

About the author (2013)

Dr. Ingo Möller studierte Physik und Mathematik an der Universität Bremen und promovierte anschließend bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft.

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