Operationelle Risiken in Finanzinstituten: Eine praxisorientierte Einführung

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Springer-Verlag, Jun 13, 2007 - Business & Economics - 167 pages
Die Autoren verdeutlichen Operationelle Risiken im Kontext der anderen Risikoarten und Schritte für das Management Operationeller Risiken. Die 2. Auflage stellt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Risikomanagement in der neuesten Fassung umfassend dar, insbesondere die Kapitaladäquanzrichtlinie der EU-Kommission.
 

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Contents

Vorteile des Managements Operationeller Risiken
15
Portfoliotheorie allgemein
16
Zehn Gebote der Operational Risk Sound Practices
22
Baseler Säulen
24
Übersicht über das Continuum of Approaches
26
Zeitablauf der BaselKonsultation
27
Business LinesGeschäftsfelder und BetaFaktoren
29
Baseler EventTypes
30
Vergleich verschiedener Betrachtungsebenen beim Risk Assessment
98
Auswirkung Wahrscheinlichkeit und Managementmaßnahmen
99
Alternative Risk Assessment Aggregationen
101
Beispiele für Häufigkeitsbandbreiten bei Risk Assessments
102
Beispielskalen für die Bewertung von Kontrollqualität
103
Alternative Vorgehensweisen beim Risk Assessment
105
Alternative Vorgehensweisen bei Risk Assessments
106
Aggregation verschiedener Risk AssessmentKomponenten
108

Wesentliche qualitative Anforderungen an Ambitionierte Messansätze
32
Operationelle Risiken im Kontext aller Risikoarten
37
Operationelle Risiken als Ursache von Verlusten
38
Reputationsrisiko als Folgerisiko
41
Schritte des Prozesses zum Management Operationeller Risiken
43
Managementmaßnahmen und ihre möglichen Auswirkungen
56
Bereichsverantwortung im Management Operationeller Risiken
58
Grundstrategien des Managements Operationeller Risiken
59
Komponenten des Managements Operationeller Risiken
67
Die drei Ebenen des Managements Operationeller Risiken
71
Integration Operationeller Risiken in die Aufbauorganisation
75
Strukturmatrix
76
Verlustursachen
78
UrsacheEreignisEffekt
79
Beispiel für Umstrukturierung
80
Baseler Business lines
81
Verlustdatensammlungsprozess
83
Zusammenhang Verlustdaten und Quantifizierung
87
Verteilung der Verluste gemäß QIS 3
89
Abdeckung der einzelnen Verlustdatenquellen
90
Zusammenhang zwischen Brutto Nettorisiken und Kontrolle
95
Schritte eines RisikoindikatorenModells
109
Schwellwerte fur Risikoindikatoren
111
Aggregationsmechanismus für Risikoindikatoren
113
Berichtswesen für Risikoindikatoren
114
Komponenten eines Managementinformationssystems
115
Beispiel eines Vorstandsreportings
118
Vor und Nachteile von Quantifizierungsansätzen
120
Zusammenhang zwischen Messung Reporting und Management
122
PoissonVerteilung
123
Lognormalverteilung
124
Ablauf des Modellierungsprozesses
125
Ergebnismatrix des LDA
126
Beispiele für Anforderungen an ein ITSystem
133
Umsetzung der Frameworkkomponenten und des Managementprozesses
137
Implementierungsvoraussetzungen für die Frameworkkomponenten
145
Best PracticeAMAorientiertes Umsetzungsprojekt
147
Erfolgsfaktoren eines Umsetzungsprojekts
150
Ausblick
153
Die Autoren
161
Copyright

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Common terms and phrases

Abbildung abhängig Aggregation Alternative Ambitionierte Messansätze Analyse Anforderungen Ansätze Anwendung Anzahl Aspekte aufgrund Aufsicht Auswirkung Bank Bankenaufsicht bankweiten Basel Basisindikatoransatz Beinaheverluste Beispiel beispielsweise Bereiche Berücksichtigung bestehen Betrachtungsobjekte Bewertung Controlling Controlling Operationeller Risiken daher Data definiert Definition dezentrale Einheiten einzelnen entsprechende Ereignisse Erfassung erfolgt Ergebnisse erheblich Ermittlung Erwartungswert Fällen Finanzinstitutes Frameworks gegebenenfalls Gesamtbank grundsätzlich häufig hohen Identifikation Implementierung Indikatoren Informationen insbesondere interne Revision interne Verlustdaten jeweiligen Kapital Komponenten konkreten konsistenten Kontrollen Kreditrisiken Kreditrisiko Management Operationeller Risiken Managementprozesses MaRisk Markt Marktrisiko Maßnahmen Methoden Modell möglich muss notwendig ökonomische ökonomische Kapital Operational Risk Organisationseinheiten Poisson-Verteilung Produkte Prozesse Prozessschritt qualitativen Quantil Rahmen Ratingagenturen Regel regulatorischen relevanten Reporting Risi Risikoarten Risikocontrolling Risikoindikatoren Risikokapital Risikokategorien Risikomanage Risikomanagementprozesses Risikomanagements Risikopotenzials Risk Assessments sinnvoll sollte somit sowie Standardansatz Struktur Szenarioanalysen tatsächlichen teilweise Überwachung üblicherweise umfassen Umsetzung unabhängig unterschiedlichen Validierung Verantwortlichkeiten Verfahren verfügbar Verlustdatensammlung Verluste aus Operationellen Verlustverteilungsansatz Verteilung vollständige Vorgehensweise vorhandenen wesentlichen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zentrale Zielsetzung zumeist zumindest

About the author (2007)

Dr. Thomas Kaiser und Marc Felix Köhne leiten das deutsche bzw. europäische weltweite Operational Risk Competence Team der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft und verfügen darüber hinaus über langjährige Erfahrung als Mitarbeiter im Risikocontrolling Operationeller Risiken in deutschen Großbanken.

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