Risk management e istituzioni finanziarie

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Pearson, 2008 - Business & Economics - 458 pages
II libro è focalizzato sul risk management e la regolamentazione e offre un approccio pratico alla comprensione dei modi in cui le banche e gli altri intermediari finanziari misurano il rischio di mercato, di credito e operativo. Il testo fornisce anche un'eccellente spiegazione dei nuovi requisiti regolamentari previsti per le banche in base agli Accordi di Basilea (meglio noti come Basilea II). Per rendere il libro accessibile ad un vasto pubblico, l'autore ha prestato molta attenzione al livello della sofisticazione matematica attraverso la proposta di numerosi e dettagliati esempi numerici anche per consentire ai lettori di costruire i loro propri fogli di calcolo in Excel. Alla fine di ciascun capitolo sono disponibili materiali per esercitarsi suddivisi in due gruppi: "Domande e Problemi" ed "Esercizi". Le soluzioni dei quesiti contenuti in "Domande e Problemi" sono riportate alla fine del libro. Le soluzioni dei quesiti contenuti in "Esercizi" si trovano invece nel Manuale del Docente, disponibile sul sito Internet dedicato al libro.
 

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Contents

Capitolo 1Introduzione1
1
Capitolo 2Prodotti Finanziari e Modalità di Copertura23
23
Capitolo 3Gestione delle Esposizioni57
57
Capitolo 4Rischio di Tasso dInteresse79
79
Domande e Problemi103 Esercizi105 Capitolo 5Volatilità107 5 1 Definizione di Volatilità107 Tasso di Varianza108 Giorni di Calendario e Giorni La...
112
Esercizi132 Capitolo 6Correlazioni e Copule135 6 1 Definizione di Correlazione135
135
Esercizi153 Capitolo 7Regolamentazione Bancaria e Basilea II155 7 1 Motivi della Regolamentazione Bancaria157
157
8Valore a Rischio183 Definizione di VaR183 VaR ed Expected Shortfall185
185
Essere Certi di Aver Compreso a Pieno le Operazioni371 Accertarsi che un Hedger non Diventi uno Speculatore371 Essere Cauti nel Trasformare le ...
372
Risposte a Domande e Problemi373
373
Prodotti Finanziari e Modalità di Copertura375
375
Gestione delle Esposizioni379
379
Rischio di Tasso dInteresse380
380
Volatilità384
384
Correlazioni e Copule388
388
Regolamentazione Bancaria e Basilea II391
391

Simulazioni Storiche203
203
Costruzione di un Modello217
217
Capitolo 11Rischio di Credito e Probabilità dInsolvenza237
237
Capitolo 12Perdite su Crediti e VaR Creditizio257
257
Capitolo 13Derivati Creditizi277
277
Capitolo 14Rischio Operativo295
295
Capitolo 15Rischio di Modello e Rischio di Liquidità315
315
Capitolo 16Capitale Economico e RAROC335
335
Capitolo 17Derivati Atmosferici Energetici e Assicurativi353
353
Capitolo 18Disastri Finanziari e Insegnamenti che Possiamo Trarne363
363
Non Pensare di Poter Battere il Mercato365 Non Sottostimare i Benefici della Diversificazione366
366
Effettuare Analisi di Scenario e Stress Testing366 18 2 Gestire le Trading Rooms367
367
Front Middle e Back Office367 Non Fidarsi Ciecamente dei Modelli367 Essere Prudenti nel Riconoscere i Profitti da Invenzione368
368
Non Vendere Prodotti Inappropriati ai Clienti368 18 3 Non Trascurare il Rischio di Liquidità369
369
Fare Attenzione Quando Tutti Seguono la Stessa Strategia Operativa370 18 4 Insegnamenti per le Società non Finanziarie371
371
Capitolo
393
Simulazioni Storiche395
395
Costruzione di un Modello396
396
Stima delle Probabilità dInsolvenza401
401
Perdite su Crediti e VaR Creditizio405 Capitolo 13 Derivati Creditizi407
407
Rischio Operativo411
411
5
412
Rischio di Modello e Rischio di Liquidità413 Capitolo 16 Capitale Economico e RAROC414 Capitolo 17 Derivati Atmosferici Energetici e Assicurati...
416
Glossario dei Termini419
419
Tavola per Nx quando x 0439
439
Tavola per Nx quando x 0440
440
Indice degli Autori441
441
Indice delle Figure455
455
Copyright

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