VaR - Value at Risk / Risikomanagement

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GRIN Verlag, Oct 15, 2012 - Business & Economics - 18 pages
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Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, München früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Über den Begriff des Risikos gibt es in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur und Dikussion verschiedene Auffasungen und daher keine einheitliche Definition. Die Definitionen reichen von "Gefahr einer Fehlabweichung" bis zur mathematischen Definition "Risiko = Wahrscheinlichkeit x Ausmaß". Allgemein definiert sich der Risikobegriff als die Möglichkeit eines schadens oder Verlustes als Konsequenz eines bestimmten Verhaltens oder Geschehens. Um das Schaden- und Verlustrisiko nicht vollständig zu eliminieren, wurde das Risikomanagement eingeführt. Dieser arbeits oll einen Überblick über den VaR als Risikokennzahl geben. Dabei werden zunächst Konzept und Entwicklung beschrieben, um dann auf den Einsatz in der Praxis an Hand gängiger Risikokategorien einzugehen. Im weiteren Verlauf wird eine VaR-Kalkulation aufgestellt und interpretiert. Schlussendlich wird das Konzept einer kritischen Betrachtung unterzogen.
 

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4.1 Anforderungen 42 Beurteilung 43 Vergleich A/Stegemann Aktien Aktienportfolios Anlageklasse Ansatz Bank AG Hrsg Basic for Application Berechnung beschreibt das Risiko bestimmt Beurteilung des Value Bonitätsverschlechterungen Crouhy Definition des Value Dennoch Deutsche Bank Diversifikationseffekt eigene Darstellung Abbildung einzelnen Risikoklassen einzelnen Value Emittent Ertrag auf Grund EWMA-Methode Finanzdienstleister und Unternehmen Finanzinstrumente Fricke Gefahr möglicher Vermögensverluste Geschäftsrisiken Haltedauer Handelsbereiche Handelsbestand Hilfe Historischen Simulation Hoitsch Jorion kalkuliert die Deutsche Konfidenzniveau von 99 Konzept des Value Kreditinstitut Kreditrisiken Kritik und Ausblick leicht interpretierbar M/Marek Management Marktpreisrisiken Marktrisiken Marktrisiko MC Simulation Merbecks Monte Carlo Simulation normalen Marktbedingungen Normalverteilung Operationelle Risiken parametrischen Portfolio Postbank Rendite Risiko ergibt Risikoarten Risikoberechnung Risikobetrachtung Risikocontrolling Risikokategorien Risikokennzahl Risikomanagement Risikomaß Risk-Methode Rohstoffrisiken Romeike U/Frommeyer unerwarteter Value at Risk Value at Risk-Konzeptes Vanini VaR-Kalkulation VaR-Konzept VaR-Werte Varianz Varianz-Covarianz-Ansatz VCA-Verfahren Verfahren vergleichbar Verlauf das Aktienkursrisiko Verluste Verlustrisiko Visual Basic Volatilität Währungsrisiko Werte Wertpapieren Wertveränderungen der Risikofaktoren Zins Zinsänderungsrisiken Zinsrisiko Zwischenbericht

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