Wetterderivate

Front Cover
Springer-Verlag, May 30, 2006 - Business & Economics - 104 pages
0 Reviews
Das Buch greift eine aktuelle Entwicklung aus dem Derivatebereich auf. Beschrieben werden die theoretischen Grundlagen, die unterschiedlichen vielf ltigen Einsatzgebiete sowie die g ngigen Methoden der Preisbildung von Wetterderivaten. In einem ausf hrlichen praktischen Teil wird die konkrete Anwendung von Wetterderivaten dargestellt - mit anschaulichen Beispielen
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
15
Section 2
17
Section 3
41
Section 4
62
Section 5
69
Section 6
80
Section 7
90
Section 8
101
Copyright

Other editions - View all

Common terms and phrases

Abbildung abhängig absichern Absicherung Anzahl Aufgrund Ausgleichszahlung Ausprägung auswirken Auszahlungen Basisvariablen Becker/Bracht 1999 beispielsweise beschrieben Bewertung Black & Scholes Branchen Burn Analysis Call Option CDD Call Option CDD-Werte CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Daily Simulation Method Daten DD-Indizes Degree-Day-Index Derivate Deutscher Wetterdienst Dischel Durchschnittstemperatur Eigene Darstellung Einsatz von Wetterderivaten Enron entsprechende Entwicklung ergibt Erwärmungstrend Erwartungswert Euro Europa Exposures Finanzinstrumente Finanztitel Futures Getränkeumsatz Hauptsaison HDD/CDD historischen Wetterdaten Höhe Index IVSM Jahre jeweils Kontrakte Korrelation Laufzeit Markt fur Wetterderivate Messstation Mittelwert Modell möglich Nominalvolumen Normalverteilung Optionsprämie Paulania Pay-offs Portfoliomanagement potenziellen Prämie Preis Prozess Put-Option Rahmen Regentagen Regressionsanalyse relevanten Rendite Residuum Risiken risikofreien Risikomanagement risikoneutralen Risikoneutralität Risikoprämie Risk Management Association Schirm somit Standardabweichung Standardnormalverteilung stochastischen Komponente stochastischen Prozesses Strike Strike-Level Strukturierte Produkte Subskript Swaps Tabelle Tagestemperatur Temperatur Umsatz Unternehmen unterschiedlich Volatilität Wahrscheinlichkeitsmaß Weather Risk Management weiteren Wert Wetter wetterbedingte Wetterderivate Wetterexposure Wetterfutures Wettermarkt Wetterparameter Wetterrisiken Wetterrisikos Wettervariablen Zinssatz

References to this book

About the author (2006)

Christian Hee, Bankkaufmann und Diplom Betriebswirt, ist bei der Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Bereich Wertpapieraufsicht / Asset Management tatig.
Lutz Hofmann, Diplom Betriebswirt, ist bei der SOKA BAU im Bereich Asset Management tatig.

Bibliographic information