BANKACILIKTA RİSK VE SERMAYE YÖNETİMİ: Sermaye Piyasalarında Finansal Piyasa Altyapıları, Merkezi Karşı Taraf Uygulaması ve Risk Yönetimi Dahil

Front Cover
M. Ayhan ALTINTAŞ, Jul 14, 2017 - Business & Economics - 689 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

11 2 Normal Dağılım ve Kümülatif Güven Düzeyleri
68
11 2 Çift Taraflı Güven Düzeyi İçin Standart Sapmalar
71
11 6 Beklenen Kuyruk Kaybı ESETL
81
13 1 Organize Türev Piyasalarında Açık Pozisyon Büyüklüğü
87
14 1 Risk Değerlendirme Matrisi_L Tipi
92
4 1 Sermaye Yeterliliği Oranı Basel 1 Basel 1 5
104
4 1 Basel 1 Risk Ağırlıkları
105
5 1 Sermaye Yeterliliği Oranının Hesaplanması Basel 2
110
5 1 Basel 2 Risk Ölçüm Yöntemleri
113
5 2 Piyasa Disiplini Açıklama Yükümlülükleri
120
8 1 Basel 4 Düzenlemeleri_Aralık 2017 Paketi
137
1 Likidite ve Karlılık Çelişkisi
148
2 1 TBSKB Likidite Boşluk Gap Analizi
152
5 1 Bilânçoda Likidite Yapısı ve Likidite Boşlukları
157
1 1 Yeniden Fiyatlama Riski
170
1 Verim Eğrileri
177
1 Bootstrapping
178
3 1 Macaulay Durasyonu
184
3 1 Durasyonla Fiyat Tahmini ve Konveksite Hatası
185
4 1 TBSKB Faize Duyarlı Boşluk Gap Analizi
190
5 1 Bilanço Durasyon Boşluk Gap Analizi
197
6 1 Standart Faiz Oranı Şoku Verim Eğrisinde Paralel Kayma
205
7 1 Fon Transfer Fiyatlama Sistemi
206
8 1 Faiz Oranı Swaplarının IRS Fiyatlanması
212
1 1 Net Döviz Pozisyonu ve Kur Riski
220
2 1 TBSnde YPNGPÖzkaynak Standart Oranı Detayı
225
3 1 Bilanço İçi ve Bilanço Dışı Döviz Pozisyonları Basel2
231
3 1 TBSKB Kur Riskine Maruz Varlık ve Yükümlülük Dağılımı
233
3 2 VaRES Yöntemleri İçin Üstünlük Mukayesesi
240
3 3 USD EURO CHF ve GBP Döviz Kurları İçin Tanımlayıcı İstatistikler Korelasyon
242
3 4 Tarihsel Simülasyon_VaR ve ES
251
3 1 Opsiyon Sermaye Yükümlülüğünde Senaryo Yöntemi
338
4 1 Parametrik VaR ve Beta Eş Değeri İçin Hisse Portföyü Analizi
367
4 2 Tahvil ve Bono Portföyünde Eşleştirme İçin Risk Faktörü ve Faiz Belirleme
378
4 3 Tahvil ve Bono Portföyünde Eşleştirme Mapping
387
1 1 Kredi Riski Doğuran Faktörler
402
2 Kredi Süreci
403
2 1 Türev İşlemler Krediye Dönüştürme Oranları Başlangıç Vadesine Göre
416
2 4 Beklenen Kredi Zararı Modelinde Basel 2 ve UFRS 9 Farkları
422
2 1 UFRSTFRS 9 Beklenen Kredi Zararı Modeli
426
4 1 Kredi Kaybı ve Binom Dağılımı
438
5 1 Menkul Kıymetleştirme
446
5 1 CDS Prim Spread Hesaplaması
453
5 3 Krediye Dayalı Tahviller
454
6 1 Uzun Vadeli Referans Üç Yıllık Kümülâtif Temerrüt Oranları KTO
463
6 5 Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları İçin Risk Ağırlıkları Basel 2 5
484
6 6 Menkul Kıymetleştirme Uzun Vadeli SECERBA Risk Ağırlıkları _Basel 4
495
7 1 Karşı Taraf Kredi Riski Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi Potansiyel Kredi Riski Oranları
502
8 1 Basel 2 İçsel Kredi Derecelendirme Sistemi Standartları
520
8 1 Kurumsal Alacaklar Merkezi Yönetimlerden Merkez Bankaları ve Bankalardan Alacaklar
522
9 1 Kapsamlı Finansal Teminat Yöntemi Standart Kesinti Haircut Oranları_Basel 2
536
1 1 Operasyonel Risk Kaynakları
548
2 1 Operasyonel Risk Faaliyet Kolları _Basel 2
551
3 1 Basel 2 Standart Yaklaşımları Altında Operasyonel Risk Sermaye Yükümlülüğü Hipotetik
558
2 1 İSEDES ve İDES ICAAP SREP Etkileşimi
576
4 1 Bankaların Ekonomik RiskSermaye Modellerine Dahil Edilen Riskler
583
5 1 Tipik Makroekonomik Stres Testi Süreci
589
1 1 Finansal Sistem ve Güvenlik Çemberi
601
4 1 TCMB Teminat Tür ve Marjları
614
7 1 Finansal Piyasa Altyapıları Finansal Sistem ve İstikrar
621
7 1 Finansal Piyasa Altyapıları İçin CPMIIOSCO Prensipleri
631

Common terms and phrases

Bibliographic information