Séminaire de Probabilités XXXII

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Jacques Azema, Michel Emery, Michel Ledoux, Marc Yor
Springer Science & Business Media, May 20, 1998 - Mathematics - 435 pages
All the papers in the volume are original research papers, discussing fundamental properties of stochastic processes. The topics under study (martingales, filtrations, path properties, etc.) represent an important part of the current research performed in 1996-97 by various groups of probabilists in France and abroad.
 

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Contents

Sousmesures symétriques sur un ensemble fini
1
Sur une inégalité de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle
6
Sur les minorations des constantes de Sobolev et de Sobolev logarithmiques pour les opérateurs de Jacobi et de Laguerre
14
QUAND LINEGALITE LOGSOBOLEV IMPLIQUE LINEGALITE DE TROU SPECTRAL
30
un contreexemple à un comportement asymptotique escompté
36
SOME REMARKS ON THE OPTIONAL DECOMPOSITION THEOREM
56
SEPARATION DUNE SUR ET DUNE SOUSMARTINGALE PAR UNE MARTINGALE
67
Closedness of some spaces of stochastic integrals
73
SOME CALCULATIONS FOR PERTURBED BROWNIAN MOTION
231
Perturbed Bessel Processes
237
The Maximum Maximum of a Martingale
250
AUTOUR DUN THÉORÈME DE TSIRELSON SUR DBS FILTRATIONS BROWNIENNES ET NON BROWNIENNES
264
RELATIF À DES MOUVEMENTS BROWNIENS CORRÉLÉS ET A LA NULLITÉ DE CERTAINS TEMPS LOCAUX
306
A REMARK ON SLUTSKYS THEOREM
313
Quelques calculs de compensateurs impliquant linjectivité de certains processus croissants
316
conditioning Brownian motion by its local time process
328

Homogeneous diffusions on the Sierpinski gasket
86
Almost Sure Path Properties of Branching Diffusion Processes
108
Criteria of regularity at the end of a tree
128
Vector Spaces
137
PATHWISE UNIQUENESS AND APPROXIMATION OF SOLUTIONS OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
166
Stability of stochastic differential equations in manifolds
188
Propagation trajectorielle du chaos pour les lois de conservation scalaire
215
ON THE UPCROSSING CHAINS OF STOPPED BROWNIAN MOTION
343
LE THEOREME DE RAYKNIGHT À TEMPS FIXE
376
Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive
397
Brownian motion excursions and matrix factors
412
Sur les temps de coupure des marches aléatoires réfléchies
426
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