確率過程入門

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培風館, 2006 - 239 pages
自然現象や社会現象にはランダムな時間変動がよくみられる。本書はこれらを解析する際に必要となる確率過程論について解説した入門書である。ランダムウォーク、ブラウン運動、ボアソン過程など単純な確率過程からマルチンゲール、確率微分方程式、マルコフ過程までを丁寧に説明しながら、実際に確率過程がどのような問題に応用されるかを紹介する。

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