Séminaire de Probabilités XII: Université de Strasbourg 1976/77C. Dellacherie, P. A. Meyer, M. Weil |
Contents
MARTINGALES ET INTEGRALES STOCHASTIQUES | 1 |
STRICKER Une remarque sur les changements de temps et | 20 |
J MEMIN Décompositions multiplicatives de semimartingales | 35 |
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Common terms and phrases
application borélien borné càdlàg carré intégrable coanalytique condition suffisante continue converge convergence corollaire d'après le lemme d'après le théorème d'arrêt d'Orlicz décomposition déduit définie Dellacherie dénombrable Doob dual équivalente espace métrique espace polonais espace probabilisé existe extrémal filtration fonction de Young fonctions aléatoires gaussiens graphe hypothèses intégrales stochastiques l'ensemble l'espace l'hypothèse l'inégalité Lecture Notes Markov martingale locale mesure de probabilité mesures majorantes métrisable Montrons mouvement brownien nombre réel norme notations P.A. Meyer paragraphe posons problème process processus croissant processus de Markov processus optionnel processus prévisible proposition propriété resp résultat résulte sauts semimartingale Séminaire de Probabilités solution Strasbourg Séminaire strictement positif suite suivant suppose Supposons surmartingale théorème de Lusin topologie trajectoires tribu tribu engendrée type exponentiel uniformément intégrables Université de Strasbourg utilisant variable aléatoire vérifiant