Séminaire de probabilités XII, Université de Strasbourg, 1976/77Claude Dellacherie, Paul André Meyer, M. Weil |
Contents
MARTINGALES ET INTEGRALES STOCHASTIQUES | 1 |
STRICKER Une remarque sur les changements de temps et | 20 |
J MEMIN Décompositions multiplicatives de semimartingales | 35 |
Copyright | |
21 other sections not shown
Other editions - View all
Séminaire de Probabilités XII: Université de Strasbourg 1976/77 C. Dellacherie,P. A. Meyer,M. Weil Limited preview - 2006 |
Common terms and phrases
analytique application borélien borné cadlag carré intégrable compact continue converge convergence convexe corollaire d'après le théorème d'arrêt d'Orlicz déduit définie Dellacherie Démonstration dénombrable densité Doob ensemble équations différentielles stochastiques espace métrique espace probabilisé existe extrémal filtration fonction de Young fonctions aléatoires gaussiens graphe hypothèses intégrales stochastiques l'ensemble l'équation l'espace l'hypothèse l'inégalité Lecture Notes Markov martingale de carré martingale locale mesure de probabilité mesures majorantes métrisable Montrons mouvement brownien norme notations optimal paragraphe Posons problème process processus de Markov processus optionnel processus prévisible projection Proof proposition propriété résultat résulte semi-martingale Séminaire de Probabilités solution unique strictement positif suite suivant Supposons surmartingale théorème 1.1 théorème de Lusin topologie totalement inaccessible trajectoires tribu tribu engendrée type exponentiel uniformément intégrables Université de Strasbourg utilisant variable aléatoire vérifiant