Basel II - Hintergrund, Inhalt und Anforderungen an die Kreditinstitute

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GRIN Verlag, Feb 13, 2008 - Business & Economics - 19 pages
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Banken spielen eine wichtige Rolle in modernen Volkswirtschaften. Dabei müssen sie verschiedene Risiken beachten (Markt-, Kredit- und Operationelles Risiko). Denn die Insolvenz einer Bank kann zu einer Instabilität im Finanzsektor führen1. Darum wurde vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht zuerst 1988 Basel I und 1999 mit dem ersten Konsultationspapier Basel II auf den Weg gebracht um so etwas zu verhindern. Natürlich ist der Aufwand des neuen Akkords, größer als bei Basel I, allerdings wird der Vorteil den dieser mit sich bringt als wesentlich höher betrachtet2. Ziel dieser Arbeit ist es herauszustellen, warum es eine neue Eigenkapitalverordnung geben muss, was der Inhalt von Basel II ist und was die Banken zu tun haben, um die neuen Regelungen umzusetzen. Besonders herausgestellt werden soll der „Fortgeschrittene Ansatz“ zur Berechnung des Kreditrisikos, da dieser für die Banken am wichtigsten sein wird. Weiterhin sollen auch die Anforderungen an die Kreditinstitute, einen wichtigen Teil dieser Arbeit einnehmen. Dabei geht es um die Anforderungen der Banken selbst für das interne Rating und an die Mitarbeiter, die direkt mit den kreditnehmenden Kunden zu tun haben. Ein Thema, welches in dieser Arbeit aber vernachlässigt werden soll, ist das des Marktrisikos. Da sich bei der Berechnung des Marktrisikos im Vergleich zu Basel I nichts verändert hat.
 

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1.1 Problemstellung 2.1 Baseler Ausschuss 3.1.1 Operationelles Risiko 3.1.2 Kreditrisiko 3.1.2.3 Fortgeschrittener Ansatz Abruf AMA-Ansatz ambitionierte Messansatz Anforderungen Aufsichtliches Überprüfungsverfahren Aufsichtsbehörde Ausfallwahrscheinlichkeit Ausschuss für Bankenaufsicht Bank muss bankinterne Basel Committee Baseler Akkord Basisansatz Basisindikatoransatz Berechnung des Kreditrisikos Berechnung des Marktrisikos Bonität Bonitätsbeurteilung Bonitätsfaktor Botschen Cansü Carolin default Deutsche Bundesbank drei Methoden dritte Säule ebenda Eigenkapital Eigenkapitalausstattung Eigenkapitalunterlegung eingegangene Risiken EK-Anforderungen EK-Unterlegung Euro Faktor Finance Trainer Florian Formel zur Berechnung Frankfurt am Main geratet Geschäftsfeld History of Basel Höhe http://de.wikipedia.org/wiki/Basel_I http://www.bundesbank.de/bankenaufsicht/bankenaufsicht_basel_saeule1.php Hückmann Inland Insolvenz international interne Rating internen Ratingansatz Internet IRB-Basisansatz Jahr 20 Kredit Kreditart Kreditinstitute Kreditnehmer Kreditrating Kunden Laufzeit Leker Marktdisziplin Mindestkapital Mindestkapitalanforderungen Mitarbeiter Mittelstand Monatsbericht September 2004 müssen Banken neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung neuen Akkord o.V. Konsultationspapier OECD-Länder Option Ratingagentur Ratingsysteme Ratingverfahren Recklies Restlaufzeit Risikogewicht Risikoklassen Risikosteuerung Schätzung Schuldner Standardansatz Tietmeyer Unternehmen Unternehmensgruppe Verfahren Vorraussetzungen Weiterhin soll wichtige Zeitpunkt des Ausfalles Zentralbank Ziele von Basel

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